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Mostrando ítems 1-10 de 88
Monetary policy and asset pricing in the Swiss equity market
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2014-03)
Researchers have identi ed many patterns in average stock returns
which are not explained by the Capital Asset Pricing Model (CAPM) de-
veloped by Sharpe (1964) and Lintner (1965). Such patterns are called
anomalies and ...
Forecasting stock return using a recurrent neural network apply to a financial optimization problem
(Universidad EAFITMaestría en Ciencias de los Datos y AnalíticaEscuela de AdministraciónMedellín, 2021)
This paper presents a methodological proposal for optimizing financial asset portfolios by incorporating the returns predictions instead of the historical returns to calculate an efficient frontier. We changed the return ...
Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2017)
Micro & small caps liquidity and stock return : an analysis of the US market
(Universidad ESANPE, 2018)
In this study we analyze the impact of different liquidity factors on the expected returns of the small caps listed in the USA stock market and find evidence that the mentioned effect exists. We show the existence of a ...
Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2017-09)
La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y Chile. El período de estudio ...
Inflación y rendimientos accionarios en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016-12-06)
Varios estudios realizados en diversos países verifican, en contradicción con la teoría económica, una relación negativa entre retornos accionarios e inflación. El objeto del presente trabajo es investigar la relación entre ...
Analysis of the reaction of mining stocks to the development of copper prices
(Universidad ESANPE, 2017)
The mining sector is still one of the most fundamental ones in today´s economy, providing raw material to probably every industry. Accordingly, mining has a great influence on stock markets and investors worldwide. Following ...
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)
The equity premium puzzle with 2 different rates of return definitions : the stochastic nature of their solutions
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
This paper suggests that the models which try to explain the equity premium puzzle
underestimate rare economic events. The stochastic nature of the model increases
the probability of far-from the mean output levels. A ...